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50ETF现货小幅上涨 IVIX继续走低

xiaojiucai 期权知识 2020-08-19 243 0

2017年3月31日,在昨日破位下杀后,沪指今日震荡企稳,小幅收涨0.3%结束一天交易,终结本周的“四连跌”。截至收盘,上证50ETF现货报收2.356元,上涨0.013点,涨幅0.55%,成交金额4.02亿元。

期权合约上看,今日认购期权现普涨行情,2017年4月极度虚值认购期权合约跌幅居前,50ETF购4月2500下跌14.29%。认沽期权市场现普跌行情,其中,50ETF沽2250下跌38.89%。

波动率上看,截至收盘,4月平值认购期权合约50ETF购4月2350隐含波动率为7.52%,认沽期权50ETF沽4月2350隐含波动率为8.74%。前一交易日IVIX报收9.93%。

成交量上看,根据上交所公布信息,前一交易日50ETF合约总成交量489957张,其中认购合约成交266730张,认沽合约成交量223227张。认沽认购比为83.69%。未平仓合约1569173张,其中未平仓认购合约数924332张,未平仓认沽合约数644841张。

前一交易日认购合约交易最活跃的前三位的期权经营机构是中泰证券,交易49517张;中信证券,交易43673张;华泰证券,交易40017张。认沽合约交易最活跃的前三位期权经营机构是国泰君安,交易48201张;中泰证券,交易41759张;中信证券,交易37018张。

有分析人士表示,从50ETF期权波动率数据表现来看,IVIX指数自上周五创下历史新低后有所反弹,当前维持在10%左右的水平。一般而言,在波动率创下新低后,后期行情反弹的概率更大,但此次并未得到期权成交及持仓数据的验证,故行情近期出现反弹的概率较历史统计均值偏小。从成交数据来看,认购期权的日成交量环比较认沽期权大大增加,就此而言,市场多头情绪强烈。但“美中不足”的是,期权持仓量数据并未能够对市场多头情绪实现有效的支持。从持仓量数据表现来看,认购和认沽持仓量同比例增加,可见期权的卖方投资者对当前行情的多空判断并不明朗,市场以原趋势震荡为主的概率更大。结合上述分析,我们认为三大期指短期震荡行情尚未终结,中期弱势行情或将延续。

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