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认沽期权交易升温

xiaojiucai 期权知识 2020-08-19 418 0

受标的50ETF价格下跌,昨日50ETF认购期权大跌,认沽期权多数上涨。截至收盘,平值期权方面,4月平值认购合约“50ETF购4月2150”收盘报0.0200元,下跌0.0158元或44.13%;4月平值认沽合约“50ETF沽4月2150”收盘报0.0288元,上涨0.0057元或24.68%。

成交方面,周三期权成交量大幅增加,单日成交408008张,较上一个交易日增加239162张,增幅为141.65%。其中,认购期权成交214380张,认沽期权成交193628张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.90,上一交易日为0.78。持仓方面,期权持仓总量增加1.39%至749675张。成交量/持仓量比值为54.42%。

值得一提的是,昨日5月期权成交量明显增加,且认沽期权合约中已有多合约成交量过万。“这表明在昨日的下跌行情中,投资者参与认沽期权热情明显升温。同样,也给各类投资者提供交易的良机。看空者可能买进虚值认沽期权,不看跌者可能会卖出虚值认沽期权。”光大期货期权部张毅表示。

波动率方面,昨日4月平值认购期权的隐含波动率远低于4月平值认沽期权的隐含波动率。截至收盘,4月平值认购合约“50ETF购4月2150”隐含波动率为16.21%;4月平值认沽合约“50ETF沽4月2150”隐含波动率为22.36%。

对于后市,张毅表示,昨日50ETF收出长下影的阴线,但总体仍处于区间震荡格局之中。原来拟定的看涨策略中,策略A是预期短期大涨。若近期的某一交易日,50ETF收盘价在2.10点下方,策略A则根据原定的止损计划平仓离场。由于昨日收盘价高于2.10点,策略A继续持有,坚持相应的止损计划。策略B预期是中短期内50ETF走高至2.224点一线,相应还可以按原定交易计划继续持有。

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