金融衍生品周报:标的波动微涨,期权购沽隐波差距收窄

标的一周走势

50ETF上周每日涨跌幅依次为1.37%、-2.52%、3.46%、-1.96%、0.00%;一周总涨跌幅0.23%。基金份额有所减少,截至9月18日总份额为134.62亿份,较前一周末减少了5.32亿份。

期权成交量及持仓量一周变化

50ETF期权5个交易日平均日成交量129168张,截至9月18日未平仓合约392387张,较上上周末未平仓合约增加758张。

波动率指标及套利机会

期权隐含波动率继续在较低位置波动。截至9月18日收盘,认购、认沽平价隐波均在39%附近,低于标的滚动30天历史波动率,后者数值目前在59%。

我们利用CBOE计算VIX指数的算法,编制了上证50ETF-GSVX(国信VIX指数),并与中金所发布的HS300 VIX指数CVX相比较。本周,CVX波动率波动幅度较大,50ETF国信VIX窄幅波动。（国信证券）

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