上证50ETF期权看对了方向却亏了钱要怎么办？

 　　相信很多人都遇到过这样一种现象，那就是自己明明看对了方向，却没有赚到钱。如果遇到这种情况，相信很多人都会非常的发愁。下面期权记财经来为大家整理了一些解决办法，详情请看下文。

　　期权价格的决定因素多种多样，数量化影响和决定一定情景下的期权价格。总体来说，这一现象发生的原因可以归结为看对了方向，但是输了隐含波动率的钱和时间的钱。精准的时间预测、路径预测和点位预测，有一定的难度，隐含波动率的影响必须深入理解。

　　隐含波动率与期权价格正相关，在其他因素不变的情况下，隐含波动率越高，期权价格越高，隐含波动率越低，期权价格越低。

　　遇到这种情况要怎么办呢?

　　解决方向看对不赚钱的难题，归根结底就是要降低时间价值损耗和波动率损耗，使得时间价值的损耗尽量向对投资者有利的方向发展，使波动率损耗和时间价值的损耗降到最低。

　　1.优选行权价格。不同执行价期权所代表的虚值程度和实值程度不同。期权时间价值在平值期权附近最大，实值期权和虚值期权较小。时间价值占期权价格的比例上面，实值期权较小，虚值期权较大，虚值度越高的期权占比越大。投资者不妨在博取方向性收益的策略中，谨慎选择虚值期权，控制时间价值占期权价格的比例，甚至想办法把期权时间价值降低到零，不受波动率和时间的影响。

　　2.优选期权组合。与购买简单期权相比，采用一买一卖组合下的期权价差策略能有效对冲各个希腊字母，将投资组合的时间成本降低，将投资组合的总体建仓成本降低，提高组合的收益倍数。

　　当投资者认为短期内没有较大行情，且对隐含波动率的当前位置和未来走势没有太多的预期的时候，不妨买入深度实值期权或者牛市价差组合，使得投资组合的总时间价值接近0。

　　当投资者对价格上涨没有较强烈的预期，对短期内保持不跌的预期比较强烈，且对隐含波动率的上涨有较为负面预期的时候，不妨选择卖出看跌期权。

　　当投资者对价格上涨没有较强烈的预期，对短期内保持不跌的预期比较强烈，且对隐含波动率的上涨有较正面的预期的时候，不妨选择买入平值看涨期权。

　　当投资者对价格上涨预期强烈，且预期幅度较大，认为隐含波动率的影响较小的时候，不妨买入平值期权或者虚值期权。

　　其实这种情况是非常常见的一个现象，我们要根据视情况的选择来决定。如果你想要了解更多的相关信息，请关注期权记财经。

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