隐含波动率对50ETF期权有哪些影响？

 　　在期权交易中，标的资产价格波动率之所以重要，是因为它几乎对你所做的任何一笔交易都有或正面或负面的影响，那么隐含波动率对50ETF期权有哪些影响呢？

　　研究波动率对期权策略的影响有很多视角，其中之一是用它来确定期权价值的相对高低。在交易中的很多场景下，期权的价格都反映了人们对某个预期事件的看法，在这种事件交易中，我们应该先了解一下期权是相对被高估了还是被低估了，然后判定一些策略是否合适。一般地股票与期货市场上传统的低买高卖的操作策略在期权交易里同样适用。

　　波动率分析在期权交易中的另一个重要应用是策略的选择。我们知道，每一个期权策略都有其相应的风险指标，也就是大家所说的希腊字母 Greek。除 Delta、 Gamma、 Theta等重要风险系数外，每一个头寸都会有一个vega.正的ve策略(比如买入期权、买入跨式期权等)在波动率上升的时候会表现较好，负的Va策略(比如卖出期权、卖出跨式期权等)在波动率下降的时候会表现较好。所以，在建立策略时，了解隐含波动率处于什么水平，以及波动率是要降低还是要升高对策略的选择很重要，甚至会直接影响你是亏钱还是赚钱。

　　同标的、同到期日、不同执行价格的期权所反映的隐含波动率并不致。同执行价格、不同到期月份的期权所反映的隐含波动率也并不一致另外，隐含波动率还可以作为标的资产价格的预测工具。如果隐含波动率太高或太低，则要警惕标的资产价格是否会止涨回落或者止跌反弹。如果隐含波动率无理由地出现离奇高的现象，则是标的资产价格爆发性波动的先兆。

　　以上就是小编给打大家总结的关于50ETF期权的知识，想要了解更多知识的朋友请继续关注期权记财经网。

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