期权的连续性交易就是频繁交易吗？

 　　其实期权的连续性交易和频繁交易的概念完全不一样，频繁交易是指短时间内多次交易造成手续费的损失，那么连续性交易是什么意思呢？

　　一、转仓连续交易

　　本文主要是指一种市场形势随市场形势变化而变化的交易方法，即市场状况的变化、风控方式的变更(如延伸、分割、文件等)，以保持风险，增加盈利机会，实现自然的连续性。

　　在组合看涨期权的速度，例如，投资者买入看涨期权1，2手的同时卖出更高的执行价格的看涨期权，在组合看涨期权构成1：2的比例。在后面的位置，如果标的物价格上升，投资者会比较高执行价格的看涨期权延长了;如果标的物价格继续回升，翻转操作，以便继续交易，这是交易的下位置转换的连续性。

　　总之，在合理的资金管理和风险控制的前提下，交易能够持续进行在后期，只要标的资产价格被合并或下跌，通常都会产生收益此时，投资组合可以完全关闭，交易也可以结束。

　　二、批量布局下的连续事务

　　这种交易也是特定政策的形式。随着市场条件的变化，连续性的目的是通过在不同的价格点分批投放相同的政策来实现的。

　　日历组合，例如，长期投资者买入1手的选项，并出售短期选择1手相同的行使价，构成日历交易策略。标的资产价格的大起大落，投资者在不同的价位，不同的时间点来构建日历的组合，这是交易的连续性。

　　每组交易组合都有其特定的损益分配通过合理的布局，可以抵消投资组合的盈亏，形成对冲效应，从而拓宽利润空间，提高胜算概率随着时间和波动性的变化，无论标的资产价格在哪里波动，都有相应的组合处于盈利状态关闭他们的利润，重新安排新的投资组合，交易可以继续。

　　这种类型的连续交易通常只适合某种类型的市场，所以当市场不利时，最好是全面结束交易，以防止风险进一步增加。

　　三、业务权行使的连续性

　　作为被摄体与桥选项连接，衍生物是选项给出具体的价格购买的持有者/出售标的功率(证券，基金，期货等)，一旦行使，则该选项将被转换成相应的位置的基本位置。

　　合并策略中的全部或部分期权通过行权转换为目标头寸，合并策略的盈亏特征可能发生实质性变化，但投资者在此基础上继续交易，形成持续交易。

　　在牛市看涨的情况下，投资者购买单手看涨期权，并在同一到期日卖出更高的执行看涨期权。如果基础资产价格高于高执行价格，或低于执行价格，组合策略将自动终止。

　　当标的资产价格介于低执行价格和高执行价格之间时，高执行价格期权将到期，低执行价格期权将作为标的资产长期到期。

　　以上就是小编对期权的连续性交易就是频繁交易吗这个问题的回答，想要了解更多期权知识的朋友可以收藏本站，本站每天都会更新最新的期权行情和期权资讯。

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